大人気指標「MACD」と「RSI」は使い物になるのか?

ヨシダヨシオ
ヨシダヨシオ
2

ブログに書くと理解度が100倍くらい深まることが分かったので、勉強がてらFX研究記事(素人考え)を書き続けようと思います。

大人気のボリンジャーバンドは「表示する価値はない」です

で、前回は最も人気(たぶん)のインジケーター「ボリンジャーバンド」について考えました。結論的に言えば「っぽい」「やってる感」「俺すごいぜ感」はあるものの実用性には疑問があるというのが私の結論です。

少なくとも単体で使う価値は皆無です。

ボリンジャーバンドと併用して使われるインジケーターとして

  • MACD
  • RSI

があります。というかYouTube見ていても、これを使っている発言がちょくちょくあるので人気の指標でしょう。実際によく見ますしね。

MACD

これがMACD(マックディー)を表示させたグラフです。ボリンジャーバンドと違い重ねるタイプではなく、グラフの下に表示されます。

なのでグラフはグチャグチャしないですが場所を食います。ぶっちゃけ結構邪魔ですね。

「20本単純移動平均をぶっちぎったらトレンドが変わる」という見方はよくしますが、それのもっと複雑にしたVERがMACDです。

MACDでは2本の線がクロスしたところがトレンドが変わったと理解します。

  • グチャグチャした青がMACD
  • なめらかなオレンジがシグナル
    (シグナルはMACDを移動平均したものなので、遅れるし滑らかになると覚えるといいと思います。)

MACD(オレンジ)がシグナル(青)を上にぶち抜くと「下降トレンド」を意味し「売り」のエントリータイミングになります。

逆に上から下にぶち抜くと「上昇トレンド」が始まる可能性がある、つまり「買い」のエントリーポイントです。

このグラフを見るとわかりますけど、実際はそこまで信頼性は高くありません。この場合は買いのクロスが発生したにも関わらず価格はヨコヨコでした。

今回示したような値動きが激しくないボックス相場では信頼性は著しく下がるといわれてます。

もっとわかりやすいのは棒グラフです。

0がクロスしたところです。こちらは覚えやすくてビジュアル通りです。

  • 下から上なら「買い」
  • 上から下なら「売り」

です。

例ですが、このような激しい動きの相場ではMACDが有効性が高いようです。

ただね、普通の移動平均線(上のグラフのオレンジ線)をブッチしたタイミングと反応時間は同じです。MACDが反応したら20本移動平均線も同じタイミングでぶっちしてます。

MACDのが反応が早いらしいですが、私がちょっと見ている限りでは通常の移動平均線ブッチギリ方式との大きな差は感じませんでした。

棒グラフでビジュアル的にわかりやすいというメリットはありますがメッチャ場所とるので邪魔くさいです。

私の結論的には20日移動平均線方式で十分だと考えます。

あとこの幅が広いほど信頼性が高い(強い傾向)らしいですけど大きく値動きした場合に広くなるので、通常の移動平均線でもバーンってブチ抜けば強い変化だとわかるのと同じです。

実際に表示させてみてほしいですが、

  • だまし

が滅茶苦茶多いです。

 

あと、このような相場ではクロスが発生しまくっていて意味不明でしょ。

これだったら20本単純移動平均を見たほうがわかりやすいです。移動平均線を下回らないように上がっていっています。ぱっと見でわかりますよね。

 

以上のことからMACDの必要性は感じません。20本単純移動平均(ボリンジャーバンドの中心線)を見るだけで十分ですし、場所とって邪魔くさいので表示しないほうがいいですね。

まぁ、表示させればプロっぽいですし、ボリンジャーバンドと同じでぱっと見でわかるのはメリットかもしれません。

RSI(相対力指数)

これも使っている人が多い印象です。

MACD同様にグラフの下に別グラフとして表示される方式です。邪魔ですね。

  • 買われすぎ、売られすぎ

を判断するための指標です。

これは非常にわかりやすいです。0-100であらわされ

  • 70以上が買われすぎ
  • 30以下が売られすぎ

です。このグラフの場合は紫からはみ出したところがエントリーポイント候補になります。

ただしRSIは反応が非常により指標だと思うので、高確率で逆張りなりがちだと思います。

逆張りはリスク高いので大損に注意です。

もう一つ使い方があります。ダイバージェンスです。いちいち中二病みたいな横文字ばかりで全く覚えられませんが、要は値動きチャートとRSIのグラフが逆転している状態をそういいます。

逆転現象って言ったほうがいいですね。

この場合は価格はどんどん上がっていっているのにも関わらず、RSIは下がっていっています。つまり値段は上がっているのに過熱感が徐々になくなっています。

こういった状態はトレンドが逆転し、下降トレンドに変換しやすいとされているようです。

そうですよね、買いたい人が徐々に少なくなってきているという意味なので逆転する可能性が高い、そういうことです。

 

いろんなパターンでRSIを当てはめてみましたが、MACDよりも一致するパターンが非常に多かったです。MACDより使える状態が多く、だましも少ない傾向にあると思います。

MACDはそれだけ見て売り買いすればほぼ確実に負けますが、RSIは極端な値幅を狙わないので単体でもあれば勝てるパターンも結構ありそうです。

ただし、こういう超激しい下落で使用すると大きく死ぬ可能性があります。30パーセントを超えた瞬間に売りを入れていれば大きな含み損を抱えていたはずです。

なので、やはり単体ではなく複合的に判断しないといけないと思います。

ちなみにこのパターンは水平線を引いていれば見破れた可能性が高いです。

下がりきった場所は左側の強い上昇トレンドの開始地点です。こういう場所は非常に強い抵抗線になりやすいので、そこまで一気に下がったんだと思います

さらに言えば、この開始地点以外に抵抗になりそうな線もありません。なので水平線めがけてショートで入れたかもしれませんね。

 

結論的に言えば、MACDは必要ない。RSIはあってもいいかもしれないなと思ったので、試しに使用してみて有効性を検証してみようと思います。

ヨシダヨシオ
  • 最近ブロガーやめました
    YouTubeで生きていきたいです

ダイエット

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です