大人気のボリンジャーバンドは「表示する価値はない」です

ヨシダヨシオ
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この記事で書いたようなマルチフレーム分析で水平線を記載していく方式とは別に、大勢の人が使いがちな

  • ボリンジャーバンド
  • RSI
  • MACD

の使い方を学んでます。「使っている人が多い=その通りに動く」わけなので知識として知っておくべきです。今回はボリンジャーバンドについて吉田なりにメモしておきます。

素人が適当にこう思ったというだけなので間違ってるかもしれませんのでご注意ください。

吉田が愛用している水平線方式は自分で決めて引かないといけないからメンドクサイです。参入障壁が高めですが、ボリンジャーバンドは表示ボタンを押すだけで自動で出てきます。

楽ですしビジュアルも良いのでやってる感・俺は凄いぜ感は強いです。

線の内側に9割以上の確立で入る(正規分布していれば)

細かい話はしませんけど、この図は2シグマ(狭いほう)と3シグマ(広いほう)のボリンジャーバンドの線を引いたものです。2シグマ(95%)と3シグマ(99%)の間に9割以上の確立で収まるとされています。

(ただし、過去20回分の終値をもとに算出した統計学的な数値でしかないです。標準偏差って正規分布すること前提だったと思うので、FXの価格は正規分布しているのか疑問があります。)

ボリンジャーバンドは3シグマまで近づけば中心線の黄色の線方向に戻される(反転する・またはぶっちぎる)みたいな単純な考え方ありますけど、そんなのバンド見なくても横線引けば明らかです。

この場合、147のキリバンで反発する可能性は非常に高いですし、前回高値の始点(底値)でもあります。

ボリンジャーバンドをもう少し拡大してみてみると、その前もその前もその前も3シグマまで近づいています。これだけ見ていては、どれで反発するん?って思っちゃいますよね。実際にトレードしているときは未来は見えません。

3シグマぶっちぎっている、こんなところでエントリーするのか?って話ですよね。これだけ見ていては絶対に爆死しますよね。複合的に判断する必要があると思いますが・・・そうだったら水平線方式でよくねと思います。

まぁ吉田がバンドをよくマスターしてないだけかもしれんが。

スクイーズとエクスパンション

あと重要と言われているのはスクイーズとエクスパンション。いちいち名前が難しいんですけど、簡単に言えばバンドの幅が狭いところとデカイところ。爆破しているところがエクスパンションです。

エクスプロージョン!!!!!!!

そういうことですね。

これについては、どうとらえるか微妙ですけど、、、、

  • スクイーズは値動きないのでエントリーしても大きな収益は得られない。エクスパンションを狙うべき。
  • 下降トレンド、上昇トレンド、ボックス相場がビジュアル的に一瞬で見分けられる
  • 必ずスクイーズ→エクスパンションと移行するので、動くと思うほうに仕込む。

でも、これも水平線のが優位性高いと思います

水平線を引けば、この相場は「104円を底、114円を天井としたボックス相場(107円も反発線になっている)」と細かく見分けられます。

ボリンジャーバンドを見てるだけでは細かいところまではわからないです。

エクスパンション部分はパッと見でわかる気がします。例えばダウ論基本原則6的な線を描けば、現在のトレンドは把握できますし、別に線引かなくても明らかに上向きですよね。

あとはポージと呼ばれる、バンド幅が最大になったところでトレンドは終わる傾向にあるとされてます。

でも結果論ではそうですけど、リアルタイムで見ていてバンドが最大かどうかはわからないですよね。もっと広がるかもしれませんし。

あとは2・3シグマの線に沿って上げ下げすることをバンドウォークといい、強いトレンドを表すようです。

そんなの見ればわかります。

いわゆるトレンドライン(斜め線)を引いたほうが優位性・情報量があると思います。

ボリンジャーバンドを表示する価値はない

以上の考えから私はボリンジャーバンドを表示する価値はあまりないと感じています。水平線や斜め線を駆使して自分で考えたほうが情報量が多く優位性が高いからです。

ただし

  • 使っている人が多い

ここが最大のメリットかな

ぶっちゃけ、水平線・斜め線自分で引く方式の下位互換・ぱっと見でわかるでしかないと思います。少なくとも他の指標と組み合わせて使わないと役に立たないと思います。

解説を見るとMACDとRSIを併用して使うみたいです。少なくともボリンジャーバンドだけでトレードすれば死が待っていると思います。

あと、下手に表示するとかなり惑わされますね。レンジ相場だとしても緩やかな上昇トレンドに見えてしまったりするので、そこは注意かな。

 

(以上、吉田的ボリンジャーバンドの優位性検討でした。ただし、今現在の考えなので突然考えが反転する可能性はありますのでご注意ください)

ヨシダヨシオ
  • 最近ブロガーやめました
    YouTubeで生きていきたいです

投資手法の研究

3件のコメント

  • ぽぽっぽぽぽっぽっ

    GMMAいいですよ数値を多少いじって使ってます
    期間は3 5 6 7 8 10 17 20 23 26 29 32

  • たかぴー

    吉田さんは自分で色々考えて使われるので凄いと思います。BBも違う時間足で考えると色々と見えてきますよ。

  • 一平ちゃん

    ギャンブルだ と言いながら 短期間にめっちゃ勉強してるの頭下がります。ついて行きます。通訳で。

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